지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 2경6779조원으로 역대 최고치를 기록했다.
4일 금융감독원이 발표한 '2025년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 따르면 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 2경6779조원으로 전년 대비 318조원(1%) 증가하며 역대 최대규모를 경신했다.
장외파생상품 거래규모는 최근 3년간 2331조원(9%) 증가하는 등 꾸준한 성장세를 보인다. 거래규모 추이는 △2022년 2경4548조원 △2023년 2경4704조원 △2024년 2경6461조원 등이다.
기초 자산별로는 통화 관련 거래가 1경9778조원(73%)으로 가장 규모가 컸다. 이어 이자율 관련 거래 6215조원(23%), 주식 관련 거래 634조원(2%), 신용 관련 거래 40조원(0.2%) 순이었다.
전년 대비 통화선도(352조원), 주식스왑(179조원), 통화스와프(77조원) 증가가 두드러진다. 이는 대외무역 증가, 주식시장 변동성 확대 등으로 헤지 수요가 늘어난 것이 주요인으로 꼽힌다. 이자율 스와프는 금리인하 기조에 따른 변동성 축소로 전년 대비 438조원 감소했다.
권역별로는 은행이 2조1371조원(79%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 증권 3853조원(14%), 신탁 1309조원(4%), 보험 243조원(0.9%) 순으로 나타났다.
전년 대비 증권과 보험의 거래규모는 줄었으나 은행은 이자율·통화 관련 장외파생상품 거래 증가로 시장 내 점유율이 확대되고 있다. 전체 거래대금 중 은행 비중 추이는 2022년 73%에서 지난해 79%로 확대됐다.
은행과 증권 권역의 거래 상대방은 외국 은행회사(42%), 외은지점(22%), 국내은행(14%) 등 순이었다. 이는 거래규모가 큰 통화·이자율 장외파생상품 거래가 주로 외국 금융회사와 외은지점을 통해 이뤄지기 때문이다.
지난해 말 기준 장외파생상품 거래잔액은 전년대비 284조원(2%) 증가한 1경4632조원을 기록했다. 기초자산별로 보면 이자율 관력 잔액이 9095조원(62%)으로 가장 비중이 컸고 통화 5260조원(35%), 주식 142조원(1%), 신용 88조원(0.6%) 등이 뒤를 이었다. 세부 상품별로는 이자율 스왑(161조원)과 통화선도(103조원) 거래잔액이 전년대비 크게 증가했다.
권역별 거래잔액은 은행 1경1222조원(76%), 증권 2808조원(19%), 보험 338조원(2%), 신탁 248조원(1%) 등이다.
장외파생상품 중개·주선 거래규모는 681조8000억원으로 전년대비 42% 늘었다. 특히 주식 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액은 72%, 이자율 관련 실적도 70% 가까이 증가했다.